{jumi [*4]}18 lipca rano przekroczona została kolejna bariera kursu franka szwajcarskiego wobec złotego. Za szwajcarską walutę płacono ponad 3,54 zł – tydzień wcześniej rekordowy kurs wynosił 3,51 zł/CHF. Analitycy finansowi przewidują, że kurs ten może poszybować jeszcze w górę. Ostatniemu wzrostowi winne są wyniki testu warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Co prawda jedyny polski bank spośród 90. testowanych – PKO BP – otrzymał dobre wyniki, jednak aż osiem testu nie zdało, a kolejnych 16 było bliskich nie zdania.
Według Komitetu Stabilności Finansowej, grupującego czołowe polskie instytucje finansowe (NBP, KNF, BFG i ministerstwo finansów) celem europejskiego testu miała być ocena odporności banków europejskich na niekorzystne warunki makroekonomiczne, w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych. Banki, które osiągnęły poniżej 5 proc., decydującego o pozytywnym zaliczeniu testu, wskaźnika Core Tier 1 (funduszy podstawowych) , bądź nieco powyżej (w praktyce do 6 proc.) powinny do 15 października opracować plan, jak poprawić wyniki. Banki ze wskaźnikiem poniżej 5 proc. powinny wdrożyć te plany do końca br., zaś te ze wskaźnikiem 5-6 proc. – do połowy kwietnia 2012 r. Chodzi głównie o podniesienie ich kapitałów. Najwięcej banków objętych stress-testem pochodziło z Hiszpanii (25), Niemiec (12), Grecji (6) i Włoch (5). PKO BP przyznano 12,2 proc. wskaźnika Core Tier 1. Testu nie zaliczyło pięć banków z Hiszpanii (Banco Pastor SA, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja, CatalunyaCaixa i Unnim), dwa z Grecji (EFG Eurobank Ergasias i Agricultural Bank of Greece) oraz jeden z Austrii - Oesterreichische Volksbanken.
Krajowe banki komercyjne, będące częścią europejskich grup bankowych objętych testem, zostały tylko pośrednio uwzględnione w procedurze europejskiego testu. W związku z tym KNF dokonała wśród 16. takich banków analogicznego stress-testu. Jednocześnie scenariusz został zmodyfikowany tak, by odzwierciedlał bieżącą sytuację w polskiej gospodarce. Według Komitetu Stabilności Finansowej odporność polskiego sektora bankowego na zaburzenia występujące obecnie na rynkach finansowych jest wysoka. Dzieje się tak, zdaniem KSF, z powodu minimalnego zaangażowania polskiego sektora w aktywa finansowe strefy euro, umiarkowanego poziomu zadłużenia publicznego oraz konserwatywnego modelu bankowości uniwersalnej dominującego w polskim sektorze bankowym. Najsłabszy wynik (6,3 proc. wskaźnika Core Tier 1) osiągnął hiszpański Santander Consumer Bank. Najlepszy (25 proc.) – Deutsche Bank Polska. Obok niego i PKO BP wskaźniki powyżej 10 proc. osiągnęły jeszcze (portugalski) Bank Millennium (11 proc.), BRE Bank (10,5 proc.), DZ Bank Polska (10,5 proc.), ING Bank Śląski (12,5 proc.), RBS Polska (12,8 proc.), Bank Zachodni WBK (12,8 proc.) oraz Bank Pekao (17,8 proc.). Stress-test w Polsce nie objął m.in. greckiego EFG Polbanku oraz Euro Banku (należącego do francuskiego Societe Generale).
{jumi [*9]}
